Communiqué de presse

Les banques canadiennes gèrent bien leur risque

Rouyn-Noranda, 15 janvier 2007 — L’ensemble des mesures de risque, obligatoires, mises en place par les législateurs canadiens et internationaux nous rassurent quant à la qualité de la gestion financière des banques. Voilà la conclusion de l’article qui a valu à M. Denis Martel, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à trois de ses collègues de l’Université de Sherbrooke un « Best Paper Award » au colloque « The 2006 Iber & TLC Conferences » de Las Vegas.

L’article intitulé « The Informational Content Of The VAR Measures Associated With The Trading Activities Of Canadian Banks » présentait les travaux de l’équipe sur la pertinence et la validité des mesures mises en place après les accords de Bâle II. Depuis une dizaine d’années, les banques sont en effet obligées par les législateurs canadiens et internationaux de divulguer plusieurs types d’informations concernant leurs activités pour garantir la saine gestion des fonds qu’elles administrent.

L’étude, qui portait sur les sept plus grandes banques canadiennes, conclut que globalement les informations rendues publiques sont utiles et efficaces pour mesurer le niveau d’exposition aux risques de ces institutions. Dans le cas du Canada, l’outil dit de valeur au marché ex-ante des actifs fournit, tant aux législateurs qu’aux analystes et aux investisseurs, une juste évaluation des risques que courent les banques dans leurs investissements financiers.

Le professeur Ronald C. Clute a créé le Clute Institute For Academic Research en 1985 pour favoriser la diffusion de la recherche scientifique sur des sujets reliés aux affaires et à l’économie. L’Institut publie huit journaux spécialisés et organise quatre conférences annuelles dont celle de La Vegas.

— 30 —

Source :

Bernard Pelletier
Responsable de l’information et des affaires publiques
819 762-0971 poste 2222

Photos à uqat.ca/photopresse/best_paper

Mise à jour : 24 août 2016